En el año 1.490, Don Luís de Acuña Herrera, caballero que acompañaba a Fernando el Católico, decidió levantar la Iglesia de la Merced donde antes se ubicaba una ermita mozárabe edificada en el arrabal de la Churra en Baza. Se iniciaban las obras, cuando uno de los obreros, Juan Pedernal, de origen accitano, picando en la demolición de un yesón, oyó sorprendido que de aquella oquedad salía un dulce y lastimoso grito que parecía venir de las entrañas de la tierra, y que decía "¡TEN PIEDAD!". Había encontrado la talla de una Virgen, la cual recibiría desde entonces el nombre de Nuestra Señora de la Piedad, en alusión a la expresión.
